Slippage an den Finanzmärkten bezeichnet die Differenz zwischen dem erwarteten Preis eines Trades und dem tatsächlichen Ausführungspreis. Es kann auftreten durch:
Marktvolatilität: In Zeiten hoher Volatilität können sich Preise schnell ändern, was zu Slippage führt.
Ordergröße: Große Orders können den Marktpreis beeinflussen und Slippage verursachen.
Liquidität: In Märkten mit geringer Liquidität kann es schwierig sein, Trades zu den gewünschten Preisen auszuführen, was zu Slippage führt.
Ordertyp: Market Orders sind anfälliger für Slippage als Limit Orders, bei denen ein Höchst- oder Mindestpreis für die Ausführung festgelegt wird.