Lo slippage nei mercati finanziari si riferisce alla differenza tra il prezzo previsto di un’operazione e il prezzo effettivo al quale l’operazione viene eseguita.
Può verificarsi a causa di diversi fattori:
Volatilità del mercato: durante periodi di elevata volatilità, i prezzi possono cambiare rapidamente, causando slippage.
Dimensione dell’ordine: ordini di grandi dimensioni possono influenzare il prezzo di mercato, generando slippage.
Liquidità: nei mercati con bassa liquidità può risultare difficile eseguire operazioni ai prezzi desiderati, con conseguente slippage.
Tipo di ordine: gli ordini market sono più soggetti a slippage rispetto agli ordini limit, che stabiliscono un prezzo massimo o minimo per l’esecuzione.