Slippage in de financiële markten verwijst naar het verschil tussen de verwachte prijs van een trade en de werkelijke prijs waarop deze wordt uitgevoerd. Dit kan gebeuren door:
Marktvolatiliteit: tijdens periodes van hoge volatiliteit kunnen prijzen snel veranderen, wat slippage veroorzaakt.
Ordergrootte: grote orders kunnen de marktprijs beïnvloeden en zo slippage veroorzaken.
Liquiditeit: in markten met lage liquiditeit kan het lastig zijn om trades op de gewenste prijs uit te voeren, waardoor slippage ontstaat.
Ordertype: marktorders zijn gevoeliger voor slippage dan limietorders, die een maximale of minimale prijs voor uitvoering vastleggen.